- Klucze
- Autor
Znajdowanie optymalnych strategii inwestycyjnych
Cel projektu
Znajdowanie optymalnych strategii inwestycyjnych
Metoda badawcza
Badania własne
Historia realizacji/opis realizacji
W oparciu o pojęcie warunkowej wartości oczekiwanej wprowadzone zostało pojęcie tzw. „shadow price”, tj. ceny dla której rynek bez kosztów za transakcje jest z punktu widzenia inwestora taki sam jak rynek rzeczywisty. Dzięki temu portfel inwestycyjny można wyceniać zgodnie z preferencjami inwestora. Kluczową rzeczą w tych badaniach są zaawansowane metody probabilistyczne i stochastyczne.
Efekt realizacji
Efektami badań powinna być lepsza metoda wyceny portfela inwestycyjnego, która bierze pod uwagę indywidualne preferencje inwestora. Ponadto omawiana metoda może pomóc w lepszym opisie strategii, które są najlepsze dla inwestora.
